В данной статье мы подробно разберём два способа создание игровых сцен. С помощью окна Project, и с помощью окна Hierarchy. А какой способ более удобен для Вас, решать Вам.
Создание сцен с помощью окна Project
Самый простой и распространённый способ создание сцен через окно Project, которое по умолчанию находится в нижней части Unity.

Для создание сцены необходимо кликнуть ПКМ на любое пустое место окна Project, после чего в выпадающем меню выбрать Create - Scene.

Поздравляем, новая сцена с именем New Scene создана! Чтобы начать работать с данной сценой, просто кликните на её 2 раза левой кнопкой мыши.
Создание сцен с помощью окна Hierarchy
Воспользуемся окном Hierarchy, которая отображена в левой части редактора юнити.

Для создания новой сцены, необходимо нажать ЛКМ на вашу сцену, и выбрать Add New Scene. После чего будет создана новая сцена с именем Untitled. Далее нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить данную сцену. Если этого не сделать, то при закрытии проекта она будет удалена, со всеми её вложенными объектами. Жмём ЛКМ на вашу созданную сцену, и выбираем Save Scene. Сохраняем её в папку Scenes Вашего проекта.

Поздравляем, Ваша сцена создана и сохранена.
Если сравнивать эти способы создания сцен, то для большинства людей первый вариант более предпочтительнее по причине того, что при создании новой сцены, она автоматически сохраняется в проекте. Во втором же случае, нам дополнительно нужно сохранять созданную сцену.
Если есть вопросы, пишите в комментариях. Если вопросов нет, то ставьте лайки :)